Коэффициент Тренора: Индекс РТС. 30 ноября
Разное
Справка:
Коэффициент Тренора (Treynor Ratio) (иногда называется коэффициентом премии за изменчивость) , измеряет доходность относительно общего риска портфеля. Где общий риск это коэффициент бета портфеля.
Чем выше значение коэффициента Трейнора для рассматриваемого инструмента, тем более эффективно будет вложение.
В координатах среднее значение дохода/значение бета, коэффициент Трейнора графически представляется кривой между безрисковой ставкой и портфелем.
Использованны материалы www.hedging.ru
Поделитесь статьей с друзьями на Facebook
