Коэффициент Шарпа: Индекс РТС. 30 ноября
Разное
Справка:
Коэффициент Шарпа (Sharp Ratio), также известен как коэффициент “доходность-разброс” (reward-to-variability ratio) характеризует эффективность управления. Он измеряет доходность относительно общего риска портфеля. Где общий риск это стандартное отклонение доходности портфеля.
Вложения будут тем эффективнее, чем выше значение коэффициента Шарпа. Небольшое значение коэффициента будет говорить о том, что доходность от инвестирования не оправдывает принятого уровня риска. Отрицательная величина коэффициента Шарпа будет свидетельствовать о том, что вложения в безрисковые активы принесли бы больший доход.
Использованны материалы www.hedging.ru
Поделитесь статьей с друзьями на Facebook
